資産運用業務のポートフォリオ資産配分最適化や、リスク管理シミュレーション高速化等への適用を検討

　NTTデータとリサーチアンドプライシングテクノロジー・AIファイナンス応用研究所（以下、AIファイナンス応用研究所）は、量子コンピュータの金融ビジネスへの適用検討において協業することで合意し、これまでの検討内容を受け、8月17日より本格的に検討を開始した。
　今回の協業では、NTTデータの金融ITサービス構築実績や量子コンピュータに関する知見と、AIファイナンス応用研究所の金融工学や数理技術に係るノウハウを生かし、従来のコンピュータでは解決が難しいとされている金融課題の解決に向けたシステム・サービス実現に向けて検討を開始する。まずは、最適解を超高速に導く量子コンピュータの特性を生かすことのできる資産運用業務において、より高度なポートフォリオ資産配分の最適化や、リスク管理業務におけるシミュレーションの高速化・複雑化に資する適用の検討を行う。
　NTTデータとAIファイナンス応用研究所は「本協業による実績を基に、金融における量子コンピュータ活用のユースケース実現を目指す」としている。

背景

　特定の種類の問題について最適解を超高速に導き出せる量子コンピュータへの注目度はますます高まっており、金融領域においても、量子コンピュータ活用の可能性が真剣に議論される段階に来ている。例えば、従来のコンピュータの性能をはるかに超えた計算負荷を要するため、今まで実現が難しかった資産運用業務の高速化・最適化への応用が期待されている。
　NTTデータはこれまで金融ITシステム構築や量子コンピュータの実ビジネスへの応用検討を通じ、資産運用業務や量子コンピュータに関する知見を培ってきた。一方、AIファイナンス応用研究所は金融市場における資産運用モデル開発やトレーディング業務を通じ、金融工学や数理技術に係る知見を蓄積してきた。
　今回このような状況の下、両社のもつノウハウを組み合わせ、量子コンピュータの金融ビジネスへの適用に向けた検討において協業することで合意したという。

協業について

　両社でまずは資産運用業務における「より高度なポートフォリオ資産配分の最適化」および「リスク管理業務等におけるシミュレーションの高速化・複雑化」など、従来のコンピュータでは性能をはるかに超えた計算負荷を要するため解決が難しいとされる金融課題について、下記の通り量子コンピュータ適用の検討を行う。また、今後の検討状況によって、より実現可能性の高いテーマに取り組むことも想定している。

より高度なポートフォリオ資産配分の最適化

　ポートフォリオの最適化問題は、単純化された前提条件の下で静的に最適解を求めるアプローチがよく知られている。ただし、より現実の運用に即した最適解を求めるためには、複数の所有期間、買いと売りの両方のポジション、銘柄入れ替えの取引コストなどといった動的な環境を全て考慮しなければならない。これを実現するには膨大な回数のシミュレーションを行う必要があり、従来型のコンピュータでは月、年単位というような時間がかかってしまい、現実的な運用は難しいとされてきた。
　今回の協業では、量子コンピュータを活用し、従来型のコンピュータの限界を超える高度なポートフォリオ最適化のアプローチを想定して、その実現可能性を検証することで、資産運用業務の高度化の実現性について検討を行う。

リスク管理業務におけるシミュレーションの高速化・複雑化について

　資産運用業務においては、市場リスクや信用リスクといった様々な不確実性から生じるリスクを適切に管理することが求められている。これには複数の条件下における多数のリスクファクター間に存在する膨大なパターン数の相互関係についての迅速なリスク把握が理想的だ。しかし、従来のコンピュータの処理スピードはこういった要件に応えるものとなっていないのが現実だ。
　今回、複雑な環境下におけるリスク管理のシミュレーションに量子コンピュータを適用することで、これまで難しかったモニタリング手法の適用や、より高速な分析の実行など、不確実性の中での優れた意思決定に寄与できるシステム・サービス実現について検討を行う。

各社の役割

　NTTデータは、本検討における量子コンピュータの利用方法の検討および実験の実施、ビジネス化の実現可能性の検証を行う。
　AIファイナンス応用研究所は、金融工学や数理技術についてのノウハウ提供、ビジネス化の実現可能性の検証を行う。

今後について

　NTTデータとAIファイナンス応用研究所は「本協業による実績を基に、金融における量子コンピュータ活用のユースケースを具現化し、お客さまを巻き込んでのビジネス化も視野に取り組んでいく」としている。